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商管‧財經
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風險管理小辭典
作者
:
賴柏志 (著)
;
賴柏志 (編)
;
曾彥智 (編)
;
楊佳寧 (編)
;
陳志秀 (編)
出版社
:
財團法人台灣金融研訓院
出版日期
:
2006
閱讀格式
:
PDF
書籍分類
:
商管‧財經
;
學術書
學科分類
:
社會科學類
ISBN
:
9789867506986
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目錄
第1篇 總論
風險 (Risk)
市場風險 (Market Risk)
信用風險 (Credit Risk)
商譽風險 (Reputation Risk)
流動性風險 (Liquidity Risk)
作業風險 (Operational Risk)
法律風險 (Legal Risk)
資本 (Capital)
巴塞爾協定 (Basel Accord)
三大支柱 (The Three Pillars)
資本適足率 (Capital Adequacy Ratio)
第2篇 市場風險
利率風險 (Interest Risk)
交易簿 (Trading Book)
市場風險標準法 (Market Risk of Standardized Approach)
標準法-權益證券風險 (Equity Risk of Standardized Approach)
標準法-外匯風險(含黃金價格風險) (Foreign Exchange Risk, Gold Price Risk of Standardized Approach)
標準法-商品價格風險 (Commodity Risk of Standardized Approach)
標準法-利率風險 (Interest Risk of Standardized Approach)
內部模型怯 (Intornal Modek Approach)
內部模型法之懲罰乘數 (Penalty Multiplier of Internal Model)
風險值 (Value at Risk)
特定期間 (Time Horizon)
信賴水準 (Confidenco Level)
Delta-Normal法
歷史移動平均法 (Moving Average Approach)
指數加權移動平均法 (Exponentially Weighted Moving Average, EWMA)
歷史模擬法 (Historical Simulation Method)
拔靴複製法 (Bootstrop Approach)
蒙地卡羅模擬法 (Monte Carlo Simulation Method)
夏普比 (Sharpe Ratio)
殖利率曲線 (Yield Curve)
資金缺口模型 (Funds Gap)
到期日缺口模型 (Maturity Gap)
存續期間缺口 (Duration Gap)
現金流量拆解 (Cash-Flow Mapping)
零息債券 (Zero Coupon Bond)
定息債券 (Fixed-Coupon Bonds)
浮動利率債券 (Floating Rate Note, FRN)
養券 (Yielding)
衍生性金融商品 (Derivatives)
遠期利率協定 (Forward Rate Agreement,FRA)
利率期貨 (Interest Rate Futures)
公債期貨 (T-Bond Futures)
應計利息 (Accrued Interest)
可轉換公司債 (Convertible Bond)
利率選擇權 (Interest Rate Options, IROs)
利率交換 (Interest Rate Swaps)
貨幣交換 (Currency Swap)
可贖回債券 (Callable Bonds)
可賣回債券 (Putable Bonds)
選擇權 (Options)
亞洲式選擇權 (Asian Options)
名目木金衡量法 (Notional Measures)
敏感性因子衡量法 (Factor-Sensitivity Measures)
情境模擬分析法-盈餘及經濟價值 (Scenario Simulations-Earnings and Economic Value)
邊際風險值 (Marginal Value at Risk)
增額風險值 (Incremental Value at Risk)
成分風險值 (Component Value at Risk)
未分散風險值 (Undiversified Value at Risk)
單位風險值 (Unit Value at Risk)
極值理論 (Extreme Value Theory)
風險調整後績效衡量 (Risk-Adjusted Performance Measurement, RAPM)
風險調整後資本報酬率 (Risk-Adjusted Return on Capital, RAROC)
市場風險蹤力測試 (Market Risk Stress Test)
回顧測試 (Back Testing)
市場風險應計提資本 (Market Risk Capital, MRC)
盈餘風險值 (Earnings-at-Risk, EaR)
淨值風險值 (Economic Value of Equity at Risk, EVE)
第3篇 信用風險
違約機率 (Probability of Default, PD)
信用評等 (Credit Rating)
違約損失率 (Loss Given Default, LGD)
二維評等系統 (Two-Dimension Rating System)
折現率 (Discount Rate)
違約暴險額 (Exposure at Default, EAD)
信用風險轉換係數 (Credit Conversion Factor, CCF)
預期損失 (Expected Loss, EL)
非預期損失 (UnexPected Loss, UL)
信用風險沖抵 (Credit Risk Mitigation, CRM)
合格擔保品 (Eligiblo Collaterals)
信用衍生性商品 (Credit Derivatives)
信用違約交換契約 (Credit Default Swap)
總收益交換契約 (Total Return Swap, TRS)
信用連動債券 (Credit-Link Notes)
雙重違約 (Double Default)
違約相關性、聯合違約 (Default Correlation、Joint Default)
交叉違約 (Cross Default)
風險加權資產(Risk Weighted Asset, RWA)
表外項目(Off-Balance Sheet Items)
債權抵押證券 (Pay-Through Securities)
轉付證券 (Pass-Through Securities)
求償順位 (Seniority)
專案融資 (Project Finance, PF)
Z-Score模型 (Z-Score Model)
類神經網路模型 (Neural Network Model)
Merton選擇權模型 (Merton Model)
Moody's KMV (MKMV)
預期違約頻率 (Expected Default Frequency, EDFTM)
CreditMetricsTM模型 (Credit Metrics Model)
轉置矩陣 (Transition Matrix)
縮減式模型法 (Reduce Form Model)
馬可夫過程 (Markov Process)
單因子模型 (One-Factor Model)
循環觀點的評分;及時點觀點的評分 (Through-the-Cycle, TTC; Point-in-Time,PIT)
資產相關性 (Asset Correlation)
波氏機率分配 (Poisson Distribution及Creditrisk+)
迴歸分析模型 (Regression)
邏吉斯迴歸分析模型 (Logistic Regression)
消費者信用評分 (Consumer Credit Scoring)
區隔分析 (Segmentation)
拒絕推論 (Reject Inference)
好壞比值 (Good/Bad Odds)
K-S檢定 (Kolmogorov-Smirnov Test)
ROC曲線與AUC值
核准點 (Cut-Off)
校準 (Alignment)
樣本穩定度指標 (Population Stability Index)
收入負債比 (Debt Burden Ratio, DBR)
資料倉儲、資料超市 (Data Warehouse、Data Mart)
徵信機構 (Credit Bureau)
信用風險壓力測試 (Credit Risk Stress Test)
經濟資本 (Economic Capital, EC)
模型驗證 (Model Validation)
第4篇 作業風險
基本指標法 (Basic Indicator Approach, BIA)
作業風險標準法 (Operational Risk or Standardized Approach)
選擇性標準法 (Alternative Standardized Approach, ASA)
內部衡量法 (Internal Measurement Approach)
暴險指標-作業風險 (Exposure Indicator, EI)
損失機率VS.損失金額 (Probability of Loss Event, PE、Loss Given that Event,LGE
Gamm風險權數γ值(調整係數)
風險概況指數 (Risk Profile Index, RPI)
損失分配法 (Loss Distribution Approach, LDA)
索引
詳細資訊
國際計量
出版地
:
臺灣
語言
:
繁體中文
風險管理小辭典
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